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  • 更新時(shí)間:2021-01-19 08:49:58
  • 應(yīng)用等級(jí):4星
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一般而言,除了利率方向變化外,收益率曲線形態(tài)的變化也是市場(chǎng)投資者關(guān)注的焦點(diǎn)之一。而相比利率方向變化的判斷,曲線形態(tài)平陡的判斷則顯得困難許多,因?yàn)槔史较虻呐袛嗍且痪S的;而曲線形態(tài)的判斷則是二維的,它是兩個(gè)價(jià)格相對(duì)變化的反映。

為了更準(zhǔn)確地對(duì)曲線形態(tài)進(jìn)行分析研判,我們?cè)诒敬蜗盗袑n}中搭建收益率曲線形態(tài)的分析框架,并將其運(yùn)用至債券現(xiàn)貨以及國(guó)債期貨的曲線交易中。而本篇專題則是對(duì)收益率曲線的歷史變化進(jìn)行梳理,期望從歷史的變化中找尋規(guī)律。

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